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R-Multiple: So messen Sie Trades in R

Kurz gesagt: 1R ist der Betrag, den Sie bei einem Trade riskieren, also das Geld, das Sie verlieren, wenn der Stop ausgelöst wird. Teilen Sie das Ergebnis des Trades durch diesen Betrag, und Sie haben sein R-Multiple. Ein Trade, der 100 riskiert und 200 eingebracht hat, steht bei +2R. Ein Trade, der in den Stop gelaufen ist, steht bei -1R.

Ergebnisse in Geld lassen sich schlecht vergleichen. Ein Gewinner über 300 klingt gut, bis Sie sehen, dass er 600 riskiert hat. R nimmt die Positionsgröße aus der Rechnung. Jeder Trade wird an dem gemessen, was er aufs Spiel gesetzt hat, und so stehen ein Trade mit 0,10 Lot und einer mit 2,00 Lot auf derselben Skala. Sobald Ihre Trades in R vorliegen, können Sie sie addieren und den Durchschnitt bilden. Dann können Sie die Frage stellen, auf die es bei einem Setup wirklich ankommt: Was bringt es pro Einheit Risiko?

Die Formel

R-Multiple = Ergebnis des Trades / Anfangsrisiko

Wenn Sie den Stop später verschieben, ändert das nichts am Anfangsrisiko. Ziehen Sie den Stop auf Break-even nach, hat der Trade trotzdem das riskiert, was er beim Einstieg riskiert hat. Durch diese Zahl teilen Sie.

Beispiel: ein EURUSD-Trade

Wird der Stop ausgelöst, sind es -1R. Werden Sie nervös und schließen bei +10 Pips für 50, sind es +0,5R.

Notieren Sie das geplante R neben dem realisierten R. Hier sind es 3R geplant und 2R mitgenommen. Ein einzelner solcher Trade bedeutet nichts. Zwanzig davon hintereinander sagen etwas darüber, wie Sie mit Gewinnern umgehen.

Rechnen Sie die Kosten mit

Kommission und Swap gehören ins Ergebnis. Angenommen, Sie zahlen 7 pro Lot und Round Turn. Bei 0,50 Lot sind das 3,5.

Pro Trade sieht das nach Rundungsdifferenz aus. Über ein paar Hundert Trades ist es keine mehr. Zeigt Ihr Journal R vor Kosten, zeigt es Ihnen einen etwas besseren Trader als den, der die Rechnungen bezahlt.

Warum R mehr sagt als Geld

Zwei Trades:

In Geld liegen Sie 100 im Minus. In R liegen Sie 1R im Plus. Beide Zahlen stimmen. Sie beantworten nur verschiedene Fragen. Das Geld sagt, dass Ihre Positionsgrößen nicht gepasst haben: Das größte Risiko lag auf dem Trade, der verloren hat. Das R sagt, dass die Entscheidungen selbst in Ordnung waren. Wer nur auf das Geld schaut, gibt dem Setup die Schuld. Wer auf R schaut, sieht, dass das Problem die Größe war.

Deshalb funktioniert R auch über Monate hinweg. Wenn Sie jedes Mal 1 % riskieren, bedeutet ein Monat mit +5R auf einem Konto mit 5.000 dasselbe wie auf einem mit 50.000.

Von einzelnen Trades zum Erwartungswert

Hier sind zehn Trades in R: +2; -1; -1; +1,5; -1; +3; -0,5; -1; +2; -1.

Sechs Verlierer von zehn, und die Serie liegt trotzdem 3R im Plus. Deshalb sagt die Trefferquote allein so wenig. Mit einem durchschnittlichen Gewinn von 2R gegenüber einem durchschnittlichen Verlust von 1R kommen Sie schon mit einem Gewinner auf drei Trades bei null heraus.

Addieren Sie die Trades einen nach dem anderen, ergibt sich eine Equity-Kurve in R: 2; 1; 0; 1,5; 0,5; 3,5; 3; 2; 4; 3. Der tiefste Rücksetzer beträgt 2R, von +2 hinunter auf 0. Wenn Sie Ihren üblichen Rücksetzer in R kennen, können Sie eine schlechte Woche leichter einordnen. Ist sie normal für Ihr Trading oder ist das etwas Neues?

Zehn Trades sind allerdings viel zu wenig, um sich darauf zu verlassen. Sehen Sie sie als Rechenbeispiel. Bevor Sie über ein Setup irgendetwas entscheiden, geben Sie ihm ein paar Dutzend Trades.

Fehler, die R verfälschen

Vom verschobenen Stop aus messen. Ein Stop auf Break-even macht den Trade nicht zu einem Risiko von 0R. Nehmen Sie den Stop, mit dem Sie eingestiegen sind.

Gar kein Stop. Ohne Stop gibt es kein 1R. Wenn Sie so traden, schreiben Sie vor dem Einstieg auf, welchen Betrag Sie zu riskieren beschlossen haben. Das ist dann Ihr 1R.

Kosten weglassen. Siehe oben. Nettoergebnis durch Anfangsrisiko, jedes Mal.

Die Bedeutung von 1R ändern. Riskieren Sie mal 0,5 % und mal 1 %, vergleicht R die Trades trotzdem fair. Genau dafür ist es da. Halten Sie aber das Risiko jedes Trades fest. Nehmen Sie es nicht einfach an.

Häufige Fragen

Was ist 1R beim Trading?

Das Geld, das Sie verlieren, wenn Ihr Stop ausgelöst wird. Stop-Abstand mal Positionsgröße mal Wert pro Lot. Riskieren Sie 1 % eines Kontos mit 10.000, ist 1R gleich 100.

Ist das R-Multiple dasselbe wie das Chance-Risiko-Verhältnis?

Ähnlich, aber nicht dasselbe. Das Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) ist der Plan: wie weit das Ziel im Vergleich zum Stop entfernt liegt. Das R-Multiple ist das, was tatsächlich passiert ist. Ein Trade, der mit einem CRV von 3:1 geplant war und bei +2R schließt, hat ein realisiertes R-Multiple von 2.

Sollte die Kommission ins R einfließen?

Ja. Teilen Sie das Nettoergebnis durch das Anfangsrisiko. Lassen Sie die Kosten weg, sieht jeder Trade etwas besser aus, als er war.

Was ist ein guter Erwartungswert in R?

Eine Zahl, die für alle passt, gibt es nicht. Ein positiver Durchschnitt über eine große Stichprobe bedeutet, dass ein Setup in Ihrer eigenen Historie sein Risiko wert war. Er verspricht nicht, dass die nächsten hundert Trades dasselbe tun.

Wie viele Trades brauche ich, bevor der Durchschnitt etwas aussagt?

Mehr, als Ihnen lieb ist. Ein paar Dutzend pro Setup sind ein vernünftiges Minimum, bevor Sie ein Setup mit einem anderen vergleichen.

Tomky, Dojiwave · Aktualisiert am