R multiple: jak mierzyć transakcje w R
Krótko: 1R to kwota, którą ryzykujesz na transakcji. To pieniądze, które tracisz, jeśli cena dojdzie do stopa. Podziel wynik transakcji przez tę kwotę, a dostaniesz jej R multiple. Transakcja z ryzykiem 100 i zyskiem 200 to +2R. Transakcja zamknięta na stopie to -1R.
Wyniki w pieniądzach trudno porównywać. Zysk 300 brzmi dobrze, dopóki nie widzisz, że ryzyko wynosiło 600. W R wielkość pozycji przestaje mieć znaczenie. Każdą transakcję mierzysz względem tego, co na niej ryzykujesz, więc transakcja na 0,10 lota i transakcja na 2,00 lota są na tej samej skali. Gdy transakcje są w R, możesz je sumować i uśredniać. Wtedy możesz zadać pytanie, które przy setupie naprawdę się liczy: ile daje na każdą jednostkę ryzyka?
Wzór
R multiple = wynik transakcji / początkowe ryzyko
- Początkowe ryzyko to tyle, ile tracisz, jeśli cena dojdzie do stopa: odległość stopa × lot × wartość tej odległości dla 1 lota. Nie zmienia się od chwili otwarcia transakcji.
- Wynik to tyle, ile transakcja zarobiła albo straciła w chwili zamknięcia.
Późniejsze przesunięcie stopa nie zmienia początkowego ryzyka. Jeśli podciągasz stop na break-even, transakcja i tak ryzykowała tyle, ile przy wejściu. Przez tę liczbę dzielisz.
Przykład: jedna transakcja na EURUSD
- Konto 10 000. Ryzyko 1%, więc 1R = 100.
- Wejście 1,08500, stop 1,08300. To 20 pipsów. Przy 0,50 lota 20 pipsów jest wartych 100.
- Cel 1,09100, 60 pipsów dalej. Planowane R: 60 / 20 = 3R.
- Zamykasz na 1,08900. To +40 pipsów, czyli 200.
- Wynik: 200 / 100 = +2R.
Jeśli cena dojdzie do stopa, to -1R. Jeśli puszczą ci nerwy i zamkniesz na +10 pipsach, czyli 50, to +0,5R.
Zapisuj planowane R obok zrealizowanego. Tutaj to 3R w planie i 2R zrealizowane. Jedna taka transakcja nic nie znaczy. Dwadzieścia z rzędu mówi już coś o tym, jak prowadzisz transakcje na plusie.
Policz koszty
Prowizja i swap należą do wyniku. Załóżmy, że płacisz 7 za lot (otwarcie i zamknięcie). Przy 0,50 lota to 3,5.
- Zysk z przykładu spada do 196,5. To +1,97R, a nie +2R.
- Pełny stop to już -103,5. To -1,04R, a nie -1R.
Na jednej transakcji wygląda to jak zaokrąglenie. Na kilkuset już nie. Jeśli twój dziennik pokazuje R przed kosztami, pokazuje ci trochę lepszego tradera niż ten, który płaci rachunki.
Dlaczego R mówi więcej niż pieniądze
Dwie transakcje:
- Transakcja A ryzykowała 50 i zarobiła 100. To +2R.
- Transakcja B ryzykowała 200 i straciła 200. To -1R.
W pieniądzach jesteś 100 na minusie. W R jesteś 1R na plusie. Obie liczby są prawdziwe. Po prostu odpowiadają na różne pytania. Pieniądze mówią, że zawiodła wielkość pozycji: największe ryzyko trafiło na transakcję, która skończyła się stratą. R mówi, że same decyzje się obroniły. Patrząc tylko na pieniądze, zrzucisz winę na setup. Patrząc na R, widzisz, że problemem była wielkość.
Dlatego R działa też w skali miesięcy. Jeśli za każdym razem ryzykujesz 1%, miesiąc na +5R znaczy to samo na koncie 5 000 co na koncie 50 000.
Od pojedynczych transakcji do wartości oczekiwanej
Oto dziesięć transakcji w R: +2; -1; -1; +1,5; -1; +3; -0,5; -1; +2; -1.
- Suma: +3R. Średnia: +0,3R na transakcję. Ta średnia to twoja wartość oczekiwana w R.
- 4 wygrane średnio po +2,13R. 6 strat średnio po -0,92R.
- To samo jako wzór: (odsetek wygranych × średnia wygrana) - (odsetek strat × średnia strata). Tutaj 0,4 × 2,13 - 0,6 × 0,92 = 0,30.
Sześć strat na dziesięć, a seria i tak jest 3R na plusie. Dlatego sam odsetek trafień mówi tak mało. Przy średniej wygranej 2R i średniej stracie 1R wychodzisz na zero, gdy wygrywa jedna transakcja na trzy.
Dodawaj transakcje po kolei, a dostaniesz krzywą kapitału w R: 2; 1; 0; 1,5; 0,5; 3,5; 3; 2; 4; 3. Najgłębszy spadek to 2R, z +2 do 0. Gdy znasz swój typowy spadek w R, łatwiej odczytać zły tydzień. Czy to normalne dla twojego tradingu, czy coś nowego?
Dziesięć transakcji to jednak o wiele za mało, żeby im ufać. Traktuj je jako ilustrację rachunków. Zanim cokolwiek postanowisz w sprawie setupu, daj mu kilkadziesiąt transakcji.
Błędy, które psują R
Liczenie od przesuniętego stopa. Stop na break-even nie sprawia, że transakcja ma ryzyko 0R. Bierz stop, z którym wchodzisz w transakcję.
Brak stopa. Bez stopa nie ma 1R. Jeśli tak handlujesz, przed wejściem zapisz kwotę, którą postanawiasz zaryzykować. To ona jest twoim 1R.
Pomijanie kosztów. Patrz wyżej. Zawsze wynik netto podzielony przez początkowe ryzyko.
Zmienianie tego, czym jest 1R. Jeśli raz ryzykujesz 0,5%, a raz 1%, R nadal uczciwie porównuje transakcje. Po to właśnie jest. Ale zapisuj ryzyko każdej transakcji. Nie przyjmuj go na oko.
Najczęstsze pytania
Co to jest 1R w tradingu?
To pieniądze, które tracisz, jeśli cena dojdzie do stopa. Odległość stopa razy wielkość pozycji razy wartość na lot. Jeśli ryzykujesz 1% konta 10 000, 1R to 100.
Czy R multiple to to samo co risk/reward?
Podobne, ale nie to samo. Risk/reward to plan: jak daleko jest cel w porównaniu ze stopem. R multiple to to, co faktycznie się stało. Transakcja zaplanowana na 1:3 i zamknięta na +2R ma zrealizowane R multiple równe 2.
Czy prowizja powinna liczyć się do R?
Tak. Dziel wynik netto przez początkowe ryzyko. Pomiń koszty, a każda transakcja będzie wyglądać trochę lepiej, niż wypadła naprawdę.
Jaka wartość oczekiwana w R jest dobra?
Nie ma liczby, która pasuje każdemu. Dodatnia średnia na dużej próbie oznacza, że setup zapłacił za swoje ryzyko w twojej własnej historii. Nie obiecuje, że następne sto transakcji zrobi to samo.
Ile transakcji potrzeba, zanim średnia zacznie coś znaczyć?
Więcej, niż by się chciało. Kilkadziesiąt na setup to rozsądne minimum, zanim zaczniesz porównywać jeden setup z drugim.
Tomky, Dojiwave · Aktualizacja: